鸡同学2022-05-18 10:45:32
鸡同学积极收益和阿尔法有什么区别呢？
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Essie2022-05-18 12:44:26
Essie你好，active return是指组合的真实收益与基准的差异，即Ra-Rp-Rb；而alpha是相对于beta而言，即alpha=Rp-beta p*Rb。
你可以理解为alpha是active return的一部分，active return的三个building blocks为factor weighting、alpha skill 和position sizing。这部分在三级会详细讲，二级只要知道这个公式就好了。
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