鸡同学2022-05-18 07:38:17
鸡同学解析里表格的数是怎么得到的？还有我用DATA键算出来的第一个manager的r是0.5317，是哪里数据用出错了吗？
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Essie2022-05-18 09:28:24
Essie你好，IC是实际的active return/标准差以及预期active return/标准差这两个数字的相关系数。
以manager 1为例， realized Ra/risk = 0.06/0.17 = 0.353；(Ra)/risk =0.03/0.17=0.176。于是我们会得出4个证券的E(Ra)/risk以及对应的realized Ra/risk。
用计算器算出来是0.5317这个结果没错，和实际答案中给的数字稍有误差。
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