鸡同学2022-05-17 10:48:21
鸡同学能不能讲解一下这道题呀。。。
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Essie2022-05-17 11:33:37
Essie你好，计算最优组合的主动风险公式如下图。公式内需要的数据题目均已给出，经计算可以得到最优组合的active risk为8.11%，Wp=最优组合的active risk/主动组合的active risk=8.11%/8%=1.014，也就是说我们需要投资1.014在indigo fund上，因此需要short 0.014的benchmark，所以本题选A。
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这个公式如果移动一下IR的话就是σA/IR=σB/SRB。这有什么经济含义吗？
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