Lily2022-05-16 19:25:54
请教老师，Reading 2 课后题第22题为什么是对的？如果omitted variable与independent variable 相关，那么应该不影响吧，否则是否会出现多重共线性问题？除非omitted variable与dependent variable相关，那么statement 2才是对的？以上理解会不会有问题？
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Essie2022-05-17 11:47:38
Essie你好，1.如果遗漏了重要变量的话，那么误差项就会包含那个自变量的相关信息，因为原本属于那个遗漏变量的解释力度现在被夹杂到误差中了，那么误差项就会与自变量相关，所以他是把回归模型的基本假设都违反了，自然也就不存在一致性了。
2.如果遗漏变量，属于Model misspecifications， will cause the estimated regression coefficients to be inconsistent。
这里比较迷惑性的是加了“遗漏变量和已有变量存在相关性”这样的一个条件，只要这里说的不是高度相关性就构不成多重共线性，就需要将遗漏变量加回原方程中。
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