Emma2022-05-16 18:07:47
Emma老师，课后题368页能申请出个视频讲解吗？看不懂呢[流泪]
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Essie2022-05-16 18:27:22
Essie你好，请问这一页是哪题不懂呀
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一点都看不懂，您讲讲做题的思路吧，谢谢
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Q14：IC是个相关系数，是实际的active return/标准差以及预期active return/标准差这两个数字的标准差。以下的Y就是4个security的realized Ra/risk，比如Y01=0.06/0.17=0.353；X就是E(Ra)/risk，比如X01=0.03/0.17=0.176。于是我们会得出4个证券的E(Ra)/risk以及对应的realized Ra/risk。
用manager 1来举个例子。这题就是用risk-weighted forecast和realized求出相关系数，可以用计算器来完成，具体步骤如下：
先按2ND 7 ，进入DATA，X01=0.176，↓，Y01=0.353，↓，X02=0.4，↓，Y02=0.7，X03=0.417，↓，Y03=0.333，X04=0.24，↓，Y04=0.08。然后按2ND 8 进入STAT，一直按2ND ENTER直到屏幕上出现LIN，这时一直按↓，直到屏幕上出现r=0.5317，这个r就是相关系数。计算出的结果和0.5335有细微差别，这是因为小数点以及四舍五入的原因。
Q15：15题的计算器操作一样的，也是求相关性。只不过TC是求risk-weighted forecast和risk-adjusted weights的相关性。
这两题只是起到一个练习作用，考纲中并不要求计算，不用过于担心。
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