13****622022-05-16 17:23:23
13****62delta，gamma，hedge ration的定义区别与用法是什么？看不懂求详细
回答（1）
Essie2022-05-16 19:10:39
Essie你好，delta是当其他因素保持不变时，期权价格对标的资产价格微小变化的敏感性，是股票价格的一阶导。hedge ratio和它的定义一样，它俩的公式都是hedge ratio = Delta call = (C+ - C-) / (S+ - S-) = ΔC/ΔS。
gamma是期权的delta对标的资产价格变化的敏感性，gamma相当于股票价格的二阶导。公式为gamma = (Delta1 - Delta0) / (S1 - S0) = (△Delta) / (△S)。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片