赵同学2022-05-16 15:42:46
赵同学R29 option free value 1. 图一 画圈的implied one year forward rate 是什么？2. 图二pathwise 估值方法离给的rate 也都是远期rate么？3. 图三 为什么增加路径不是接近真实值呢？
回答（1）
Essie2022-05-16 18:01:45
Essie你好，1.是隐含的一年期的远期利率，即f(1,1)。2.对的，也是远期利率。3.因为我们只能说使用蒙特卡罗方法，增加路径数确实可以提高估计值的统计准确性，重点就在于这里，它只能提高统计学的精度，并不能讲通过这种方法计算出来的债券价格一定更接近于债券真实基本价值的价值。因为统计学模型很大的通病就是输入参数的质量要好，输出的结果才能更准确。
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