鸡同学2022-05-16 12:29:03
鸡同学为什么用额外的1000个数据也算sensitivity analysis呢？
回答（1）
最佳
Essie2022-05-16 16:28:34
Essie你好，敏感性分析的根本不在于用了1千个数据还是1万个数据，而是在于其中只有一个参数发生了改变，然后来看下对整体组合的影响。
现在是要判断factor 1的return对当前组合A和B的影响，可以通过使用敏感性分析来了解目标变量return和risk如何受到输入变量变化的影响。现在将多元正态分布改为多元有偏的t分布，然后来看对输出结果的影响，所以B选项是正确的。
A说的是做回测时会出现的一种偏误，相当于是data mining，和蒙特卡洛模拟没有关系。C选项确实和蒙特卡洛模拟有关系，它是指从模拟出来的数据反推输入参数的这种方法，但是不符合这道题的需求，所以也是错误的。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片