鸡同学2022-05-16 12:09:29
鸡同学不是说进行了压力测试吗？为什么不选C？
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Essie2022-05-16 15:57:18
Essie你好，压力测试不等同于敏感性分析，它更接近于情景分析，情景分析就是假设一个情景发生后来看它对投资组合的影响，这个情景可以是历史上真实存在的，也可以是虚拟出来的场景。压力测试与情景分析关联度很高，压力测试是衡量极端不利的情景对于投资组合影响。
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我记得敏感性分析是每次只变动一个变量。既然压力测试和情景分析更接近，是不是压力测试每次会把所有变量都变动相同百分比呢？
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是的，敏感性分析是只变动一个变量，然后看这一个变量的改变对组合的影响。
原版书并没有强调说压力测试是所有变量都变动相同百分比。他对压力测试的描述为“Stress tests apply extreme negative stress to a particular portfolio exposure, are closely related to scenario risk measures.”
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