Jerry2022-05-15 16:32:20
Jerry这个积极收益对应的风险即标准差σ（Rp-Rb)，括号里面的“（Rp-Rb）”我所理解的只是σ的下标或者说是脚标，而不是代表能够运算的算式，否则σa就等于Rp乘σ减去Rb乘σ了？既然只是一个脚标，那为什么σ（Wp（Rp-Rb））中的Wp居然能够提出来，提到外面变成Wp乘σ（Rp-Rb）？？？这个操作在我看来就像是Rf代表无风险利率，突然有一天，R下面代表无风险的脚标f（risk-free）能够提出来单独运算一样。
回答（1）
Essie2022-05-16 14:02:48
Essie你好，σ(Rp-Rb)是指组合回报和基准回报之差，也就是主动回报的标准差，它是可以进行运算的，但不是像你说的那种用乘法展开的方式。它应该等于根号下((Rpt-Rbt)平方除以t-1)。又因为在这个式子中Wp是个常数，在这里的运算中，常数是可以提取出来的。
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