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吴同学2022-05-15 13:43:25

原版书课后题 R33第4题选项A不对直接排除，选项B正确可以选，但选项C错在哪里？是因为远期合约市场价与Vshort无关吗？

回答（1）

Essie2022-05-16 12:02:46

你好，本题C选项，对于long方来说Vlong=F(t,T)-F(0,T)/(1+rf)^(T-t)，F(t,T)下降，Vlong的价值下降，但是本题是站在short方的，因此价值上升。

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