赵同学2022-05-13 23:20:54
赵同学您好，想请问一下，就是用利率二叉树估值pure bond和用spot rate估值pure bond是不是一定一样，因为用spot rate估出来的可以作为market value，所以即使用利率二叉树估出来的理论价格不等于spot rate估出来的market value, 我们也会把利率二叉树上的利率进行调整最终使得二叉树和spot rate估出来的值是相等的。这样理解对吗
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Essie2022-05-14 12:53:27
Essie你好，你的理解完全正确，很棒！对于不含权债券，通过校准后的二叉树计算出来的债券价格，和通过即期利率计算出来的债券价格一定是相等的。
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