icqcu2022-05-11 15:34:43
icqcu这个w的权重用这个公式算，是怎么推导二来的呢
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Essie2022-05-11 19:56:45
Essie你好，请问你指的是W=σ(RA)*/σ(RA)，这个公式吗？如果不是的话，方便截个图或者告诉我在视频的第几分钟，谢谢
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对的，就是这个怎么来的
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σA*为combined组合的最优active risk，σA为主动组合的active risk。公式的推导可参考下图。
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＊代表什么含义？
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只是为了区分两个active risk，所以在分子上加了*，代表最优组合的active risk。
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