Gakki2022-05-11 14:00:19
Gakki请问R31的第三题怎么做
回答（1）
Essie2022-05-11 18:30:54
Essie你好，
Bond 2息票率是6%，对应4时刻预期敞口是1060，分别推算出各时点预期敞口，列出表格。
3时刻预期敞口=1060/(1+3%)+60=1089.13，2时刻1060/(1+3%)^2+60/(1+3%)+60=1117.40，1时刻1060/(1+3%)^3+60/(1+3%)^2+60/(1+3%)+60=1144.86.
其他几列的计算方法都和第一题一样，最后计算出CVA=42.17，假设无违约情况下债券价值是各时点现金流乘以对应的折现因子再加总，得到1111.51，债券公允价值等于1069.34（1111.51-42.17）。
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