过同学2022-05-10 10:08:22
过同学为什么floater每次reset，价格回归面值，就不影响duration，只要看第一个reset date的年数作为duration，忽略后面的（不累加）？
回答（1）
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Essie2022-05-10 11:53:09
Essie你好，对的。
因为duration衡量的是利率变化对债券价格的影响，浮动利率债券在每个息票重置日价格回归面值，所以相当于只有在两个息票重置日之间，债券价格才会受到利率风险的影响，浮动利率债券在每两个息票重置日中间都相当于一个零息债券，因此对于浮动利率债券，其有效久期约等于两个重置日之间的期限。
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