齐同学2022-05-09 20:40:51
齐同学中间过程中的（300）（0.01）是什么啊
回答（1）
Essie2022-05-10 10:51:40
Essie你好，拿level那行来举例。根据前一页讲义的信息，300$是整个投资组合的价值，现在如果假设一年期利率变动 100 个基点，而其他利率保持不变，投资组合对该变化的敏感度为1/[(300)(0.01)] = 0.3333。所以KRD1就是0.3333。同理，KRD5=5/[(300)(0.01)]=1.6667，KRD10=10/[(300)(0.01)]=3.3333。加总可以得到整个投资组合的KRD为5.3333。
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