王同学2022-05-08 21:32:55
王同学请问原版书后reading3的23题，为何选B？
回答（1）
最佳
Essie2022-05-09 11:10:09
Essie你好，协方差平稳要满足三个条件：时间序列的预期值（均值回归）必须是恒定且有限的、时间序列的方差必须是恒定且有限的、时间序列与它过去或者未来n期的协方差必须是恒定且有限的。
根据文中“Martinez determines that the mean and variance of the time series of oil prices are not constant over time.”，由于Martinez发现油价的均值和方差都不是恒定的，所以违反了协方差平稳，因此conclusion 1 是错的，本题选B。
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