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天堂之歌

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别同学2022-05-08 20:38:44

请问课后题reading41第14题怎样理解呢？

回答（1）

Essie2022-05-08 23:40:39

你好，题目问的是以超过阈值的，所有损失的加权平均值衡量，哪个因子的下行风险最小？其实说的就是以CVaR去衡量，哪个factor的下行风险最小，根据exhibit 1可以看出是factor 3。

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