别同学2022-05-08 20:38:08
别同学请问课后题reading41第12题怎样理解呢？
回答（1）
Essie2022-05-08 23:37:18
Essie你好，exhibit 1中的 VaR值显示，在 5%的情况下，factor1和factor2的损失分别为至少6.49%和0.77%。CVaR值显示了，如果损失超过VaR值的加权平均损失对于factor 1是15.73%，factor 2是4.21%。
因此，A和B选项就是正确的，选项中的描述和exhibit 1中的信息是一样的。
C不正确，因为factor 2 的VaR和CVaR均低于factor 1。
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