别同学2022-05-08 20:05:05
别同学请问课后题reading41第8题怎样理解呢？
回答（1）
Essie2022-05-08 23:28:39
Essie你好，现在是要判断factor 1的return对当前组合A和B的影响，可以通过使用敏感性分析来了解目标变量return和risk如何受到输入变量变化的影响。 现在将多元正态分布改为多元有偏的t分布，然后来看对输出结果的影响，所以B选项是正确的。
A说的是做回测时会出现的一种偏误，相当于是data mining，和蒙特卡洛模拟没有关系。C选项确实和蒙特卡洛模拟有关系，它是指从模拟出来的数据反推输入参数的这种方法，但是不符合这道题的需求，所以也是错误的。
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