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别同学2022-05-08 16:07:59

请问课后题reading40第26题怎样理解呢？

回答（1）

Essie2022-05-08 21:54:25

你好，statement 4说Alpha Core Equity Fund把单个证券的头寸限制在了总投资组合额度的1.75%，很明显说的就是position limit，所以本题选B。
本题容易和risk budget搞混，risk budget是指风险的分配，一般基于VaR或者ex-ante tracking error来说的。

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