别同学2022-05-08 16:06:58
别同学请问课后题reading40第22题怎样理解呢？
回答（1）
Essie2022-05-08 21:13:05
Essie你好，
statement 2是使用VaR进行风险衡量。A选项说VaR忽视了右尾事件，这个说法是正确的，我们用VaR一般都是关注左尾也就是损失，很少会用VaR来关注右尾的盈利部分，所以本题选A。
B 是不正确的，因为VaR被视为是具有前瞻性的，可以衡量投资组合未来的潜在损失。
C 是不正确的，因为一个投资组合可能每天都保持在VaR限制之下，但每天损失的金额接近这个限制。在这种情况下，投资组合可能会在技术上不违反VaR约束的情况下，但是累积大量亏损。此外，在低波动期间，估计出来的VaR会显得非常低，那么就低估了当环境恢复到正常波动水平时可能发生的损失。
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