beeelll2022-05-08 12:44:45
beeelll老师请问课后题reading40的第13题怎么理解啊？选项C是啥意思啊？
回答（1）
Essie2022-05-08 15:46:18
Essie你好，
根据McKee的报告，Flusk在过去一年损失没有一天是突破（breach) VAR值的，但仍然积累了相当大的损失。题目问导致这种突破VAR值的天数是0天，但依然存在较大累计损失的原因是以下哪个。
A说是因为在计算VAR的时候模型用的是标准正态分布。不对，因为M用的historical method来估算VAR的，因此用的是历史上的分布而不是正态分布。
B不对，如果用99%的VAR只会导致Flusk更不容易突破VAR值。
C是对的，如果过去一年市场波动率相比5年的lookback period较低，就会导致每天的损失接近VAR但不突破VAR，依然能够积累较大的损失。
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