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Jerry2022-05-08 10:59:24

请问老师截图中pure factor的一种risk和一单位该怎么理解？

回答（1）

Essie2022-05-08 15:37:08

你好，pure factor portfolio就是在一个投资组合中，对因子1的敏感度beta 1为1（只承担一单位的风险），对其他因子的敏感性都是0（只承担了一种风险），写下来就是E1=rf+1*lambda 1。

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