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茉同学2022-05-08 07:50:30

老师，请问为什么multicollinearity会导致standard error上升？

回答（1）

Essie2022-05-08 12:16:52

你好，因为如果两个自变量存在多重共线问题，本质上只需要保留其中一个自变量，因此另一个自变量对于因变量的解释力度应该是很低的，此时这个解释力度低的自变量的斜率的t检验值应该不显著，因此倒推其标准误应该是高估的。

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