鸡同学2022-05-08 06:15:24
鸡同学为什么不对呢？不是说 We assume that future spot rates will be lower than today’s forward rates for all maturities 吗？
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Essie2022-05-08 12:44:58
Essie你好，我们从这道题目中的exhibit 1，可以看出B国的利率是在逐渐上涨的，但是题中信息描述预测会反转，那就是收益率会下降。收益率下降，远期利率曲线在即期利率曲线下方。所以B是对的。
A当前的利率是逐渐上升，且认为这种趋势会延续，那么远期利率是在即期利率曲线的上方。
C国当前的利率曲线是下降的，但是预计央行会进行干预，导致收益率曲线的反转，因此收益率曲线会变成向上倾斜的，所以C不对。
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那C选项这句话 We assume that future spot rates will be lower than today's forward rates for all maturities和利率曲线的形状没有关系的吗？
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这句话并不是直接指向选项的一个描述，带有一些迷惑性。我们需要在当前收益率曲线的基础上，考虑央行干预后的反转，才是未来收益率曲线的形态。
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