鸡同学2022-05-08 04:43:47
鸡同学还是没懂三个选项都是怎么算出来的？？？而且选项A的解析，指数上是4σ，可是相邻两个节点不是只有2σ吗？
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Essie2022-05-08 12:36:13
Essie你好，
在A选项中，i,2LL它是从i,2HH的基础上得到的，也就是第二年最上面的节点和最下面的节点，它们中差了2个节点，因此是4sigma，所以A的计算方式是正确的。
而在C选项中，忘了考虑coupon对最后一笔现金流的影响。
另外关于B选项，我在上图中没有看到题目计算了i,2LH，不知道题目的信息是否完全。
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图里的i,2LL和i,2HL不是相等的吗？二级的债券二叉树不是πu和πd都是50%？这么看的话，图里从i,2HH到i,2LL不就是2σ了吗？
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这道官网题图中的标注是有问题的，中间的节点应该是i2,HL和i2,LH，最下面的应该是i2,LL，这样来看才是对的。
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