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鸡同学2022-05-08 04:08:51

这里既然是两年期的债券 为什么不是两年都在2.7%的基础上加Z-spread呢？

回答（1）

最佳

Essie2022-05-08 12:21:32

你好，因为z-spread是加在spot rate上的，这里是只2年期债券，因此第一笔现金流是以spot rate1进行折现的，第二笔现金流是spot rate2进行折现的，在此基础上应该将z-spread分别加在这两个spot rate上，以体现额外的公司债的风险。

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