阿同学2022-05-07 14:29:09
阿同学老师想问下课后题第12t，base on exbit7，但上1题 T11说这个current LIBOR是站在3个月（90天）往后看的，相当于表7中的30天libor是L3，1，但是题12中老师使用表7数据时，LIBOR似乎就是从0时间点开始看的，L30 day=L0，1这样. 这是为什么呢
回答（1）
最佳
Essie2022-05-07 17:37:01
Essie你好，因为Q11是在3个月前签了个FRA，然后现在站在t=3的时间点上让我们来进行估值。所以当前两笔现金流的折现，就像你最后一张图上写的：前一笔现金流向前折3个月，也就是当前来看的90天的libor，后一笔现金流是当前时点看到的未来180的libor。
而Q12的问题是，站在当前的时间点，去签订一个新的“new 1*4RFA”的价格，所以这个合约它就是在3时刻签订的，对于整个合约来说，这个时间就像是“0时刻”，所以对应的就是当前看到的30天的libor和120天的libor。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片