圆同学2022-05-07 10:05:08
圆同学我觉得这块的理论有毛病有缺陷。利率波动增大，对call option来说，也只有利率下降的时候起，option价值才会增加，这时候纯债券的价格也会增加，因为所有债券都有利率风险嘛，不可能保持不变，老师讲的保持不变是错的，是没有依据的。当然这可能不是老师的错，是这个理论本身有问题。
回答（1）
Essie2022-05-07 15:47:50
Essie你好，利率的波动增大，就会导致期权的价值增加，无论它是call option还是put option。
不含权债券的价值会保持不变，是因为它的价值等于未来现金流折现，所以会认为波动率的改变对其价值无影响，这是从理论价值的角度来解释的。
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