别同学2022-05-06 00:08:02
别同学请问课后题reading39第15题怎样理解呢？
回答（1）
Essie2022-05-06 09:36:54
Essie你好，主动风险是主动回报的标准差，主动回报是组合报酬与benchmark之差，所以本题就是在问哪些因素导致了主动回报的产生。
如果投资组合的因子敏感度与benchmark不同，那么这个因子就会产生主动报酬，由于组合的所有四个因子的敏感度都不同于benchmark，所以它们都对主动风险的产生做出贡献，本题选C。虽然组合的GDP因子敏感度为1而其他因子敏感度为0，但并不代表只有GDP产生了主动回报，而是需要和benchmark的因子敏感度进行比较。
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