Gakki2022-05-04 18:08:01
Gakki请问R30课后题第16题怎么做
回答（1）
Essie2022-05-04 19:32:27
Essie你好，
Bond8是浮动利率债券，floored at 3.5%。说明浮动利率债券的coupon最低是3.5%，然后就可以结合exhibit 6给出的二叉树进行计算。
Year 2：6.3679%节点，coupon rate可以取6.3679%，106.3679/1.063679=100，其他节点计算方法一致。所以在这三个节点上，债券的价格都是100。
Year1： 同样这两个节点的coupon rate也都可以取到，因此这两个节点的价值也是100。
Year0：3%节点，coupon rate取不到3%，最低只能取到3.5%，所以coupon 就是3.5，因此最终债券价格是103.5/1.03=100.485.
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Bond8是浮动利率债券，floored at 3.5%。说明浮动利率债券的coupon最低是3.5%，然后就可以结合exhibit 6给出的二叉树进行计算。这个怎么计算啊
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上面后三行就是对计算方式的描述，具体见下图。
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