沐同学2022-05-03 21:50:50
沐同学对于portfolio的风险拆解，公式中为什么没有active和benchmark的各自占比，
回答（1）
Essie2022-05-04 13:45:00
Essie你好，因为这里用的不是我们计算组合方差的公式，而是方差的可加性原则，即A+B的方差=A的方差+B的方差+2*A和B的斜方差。通常我们假设A和B是相互独立的，所以上述公式中的最后一项也通常被省略，因此就得到了组合的风险等于主动管理的风险+基准的风险。
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