陈同学2022-05-03 11:39:52
陈同学这里的流动性Rhl和Rll如何衡量？
回答（1）
开开2022-05-03 13:59:49
开开同学你好，原版书中并没有详细说明PSM模型使用的衡量流动性的指标是什么。我查了一下资料，PSM用的流动性指标叫Amihud illiquidity measure，计算公式如下图。Amihud illiquidity measure越大股票的流动性越差。
同时，用bid-ask spread和ADV也可以衡量流动性。流动性好的股票bid-ask spread较小，ADV较大。
【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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