别同学2022-05-02 22:08:55
别同学请问课后题reading37第22题怎样理解呢？
回答（1）
Essie2022-05-03 12:53:24
Essie你好，
新成员担心负的roll return。但是负的roll return是由于较远期的期货合约价格大于近期的期货合约价格所造成的，如果从之前到现在价格是一路上扬的话，price return就会为正，总收益也有可能为正，因此C选项是正确的。
A选项说roll return和price return负相关，但如果从过去到现在期货价格一路下跌，price return就会为负。要是此时较远期的期货合约价格大于近期的期货合约价格，roll return就也为负了，此时就是正相关，A选项就是错误的。
B也是错的，因为对于多头来说，负的roll return发生在期货价格呈contango时。
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