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齐同学2022-05-01 13:29:44

此处为什么求敞口时的折现率用无风险利率呢

回答（1）

Essie2022-05-01 13:50:36

你好，因为在计算4时间点的exposure时，我们是假设债券在4-5时刻没有违约，所以4时刻的风险敞口就是5时刻的现金流通过无风险利率折现回来的。
这里说了“a flat government bond yield curve at 3%”，所以折现率就是3。

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