别同学2022-05-01 13:24:57
别同学请问课后题reading34第12题怎样理解呢？
回答（1）
Essie2022-05-01 15:53:18
Essie你好，这道题目问我们Lee应该输入到Black model中正确的spot value和rf是多少？
这里的spot value指标的资产的价格，因为这里是option on futures，所以标的资产是futures contract，根据case中的原话“A futures contract on the GPX also expiring in 0.36 years is currently priced at 186.73.”，所以spot value是186.73。
无风险利率比较简单，在exhibit 2中可以得到，等于0.39%。
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