Leo2022-05-01 13:01:46
Leo计算MTM value第一步的short forward为什么是-6.2RMB而不是-6RMB呢？
回答（1）
Essie2022-05-01 17:14:04
Essie你好，因为F=6RMB/USD，这个是在0时刻签订的合约中，在90天到期后，我们可以6个人民币去买1个美元，这个6RMB是在t=0的时候确定的。
而MTM签订反向合约计算价值时，是在t=30天，重新去签一个头寸相反的远期合约，此时市场在t=90天到期的合约的价值为6.2RMB/$。
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反向头寸的价格是以t=30天时确认的到期日为t=90天的forward contract汇率价格，这样理解对吗？
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对的，完全正确，加油哦
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