阿同学2022-04-30 20:41:43
阿同学老师我想问下这个例子中AI的算法，我这边记的AI0和AIT的定义（图二），当然那个是有3个付息期，那这里的话，这两个AI都要从上一个付息日记起咯，就是0时间点前的2个月
回答（1）
Essie2022-05-01 16:34:24
Essie你好，对的。因为现在买入这份期货合约，它上一次付息是在2个月以前，所以AI0，就是50*2/6。这份期货合约在3个月以后结束，如果债券半年付息一次，那么就说明在持有这份期货合约期间，债券是不会再付息的，下次付息日是在3个月的合约到期后，再过一个月才会付息。因此，AIt等于50*5/6(距离上一次债券付息过去了5个月，还有一个月才会有下一次付息)。
而你笔记上记的这种情况是，在合约持有期内，债券有过付息，所以AIt是从第二个付息日开始计算的。
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