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陈同学2018-07-26 17:02:32

这道例题是用white-corrected standard error代替本来的参数的标准差来算t值的。存在异方差的一组数据，一定是本来的参数的标准差更小吗？为什么？

回答（1）

Vincent2018-07-30 18:33:52

同学你好, 怀特稳健标准误是修正异方差时最常用的稳健标准误，这个方法可降低离散程度。具体数学证明过程很复杂，不在CFA要求范围内。

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