Gakki2022-04-29 15:58:07
Gakki请问R29课后第21题为什么不选C呢？
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Essie2022-04-29 19:55:13
Essie你好，这道题考查的是无套利模型和均衡模型的区别，
相对于无套利模型，均衡期限结构模型需要估计的参数更少。因为无套利模型需要追踪更多市场参数以捕捉市场价格的变化，均衡模型是基于均衡经济假设得到的，认为市场对资金的需求=供给，需要的参数更少。
另外，无套利模型就是直接跟踪市场价格的变动，从而使模型的结果贴合市场利率曲线，因此，无套利模型可以比均衡模型更精确地模拟市场收益率曲线。
所以这两个statement都是正确的。以上理论和结论是需要掌握的。
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这4个模型能不能和我介绍一下是说什么的啊，我感觉statement1看着很像是Ho-Lee Model为什么是对的呢
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不好意思我把20和21题看到一块儿去了，麻烦您给我解释一下4个模型就好，谢谢~
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