天堂之歌

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Gakki2022-04-29 15:57:23

请问R29课后第3题为什么不选A呢

回答(1)

Essie2022-04-29 19:49:48

你好,因为节点3-2只能通过3-1,3-3,以及3-4得到,同一年份下,相邻两个利率节点相差e^2sigma,它无法通过2-2计算得到。
2-2只能计算2-1,以及2-3这两个节点上的利率。

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追问
那为什么C是对的呢?
追答
因为二叉树是通过远期利率和波动率假设构建出来的,二叉树上的中点就是对应的一年期的远期利率,见下图。所以节点2-2就是f(2,1)=两年后的一年期的远期利率。

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