Gakki2022-04-29 15:08:36
GakkiR29课后题第15题怎么做呢
回答（1）
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Essie2022-04-29 19:37:49
Essie你好，
表述1，构建利率二叉树的唯一要求是当前基准利率和一个关于利率波动率的假设。错误，因为遗漏了利率上升和下降概率相等的假设，波动率恒定的假设等。并且不是唯一要求。
表述2，利率二叉树中的潜在利率波动率可以使用历史利率波动率，或利率衍生工具中观察到的市场价格，对波动率进行估计。正确。
表述3，波动率相对较高情况下的利率二叉树得出债券价值将不同于使用当前即期利率对债券现金流进行折现计算得出的价值。错误，因为如果两种计算方法结果不一致，那么将会产生套利机会。
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