Gakki2022-04-29 15:05:57
Gakki请问R29的课后第2题怎么做呀？
回答（1）
Essie2022-04-29 19:13:26
Essie你好，根据题目信息，通过bootstrapping的方法，用Par rate计算Spot rate。Par rate1=Spot rate1，Spot rate2计算如下：
1.5/(1+1.25%)+101.5/(1+z2)^2=100，z2=1.5019%。同理1.7/(1+1.25%)+1.7/(1+1.5019%)^2+101.7/(1+z3)^3=100，可计算出z3=1.7049%。
现需要计算Coupon rate=3%债券价格，因此3/(1+1.25%)+3/(1+1.5019%)^2+103/(1+1.7049%)^3=103.7815
计算出价格和NYSE交易所相近，因此选C。
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