Leo2022-04-28 22:08:14
Leo第二题，题目中问的是regression2：xt-xt-1=b0+b1*(xt-1-xt-2)+e，我们可以通过两个coefficients的t-statistics不显著以及所有autocorrelations不显著推出yt=xt-xt-1=e，解析中通过已知b0=0&b1=1推出xt-xt-1=e感觉并不合理。
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Essie2022-04-29 09:40:49
Essie你好，协方差不平稳需要b0=0，b1=1，而这里b0和b1均是不显著，且是为0的，所以regression 2是存在均值复归线的，不存在单位根，协方差是平稳的。
这里的讲解是从有单位根的方程(b0=0，b1=1)，通过一阶差分后消除了单位根，从而也说明了具有均值复归线的方程是协方差平稳的。
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