Gakki2022-04-26 14:31:56
Gakki请问一下R28课后题第19题怎么做呢？
回答（1）
Essie2022-04-26 15:53:40
Essie你好，首先我们可以根据即期利率求出折现因子，DF3=1/1.06^3=0.8396.
根据远期利率模型DF(B)=DF(A)*F(A, B-A)，现在知道了三年期合约的价格，以及远期合约的价格，就可以得到五年期合约的价格。
DF5=DF3*F(3,2)=0.8396*0.8479=0.7119.
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