齐同学2022-04-23 12:06:11
齐同学这个公式和老师例子里讲的长得也不一样啊，麻烦解释一下
回答（1）
Essie2022-04-23 14:45:02
Essie你好，
等式左端分子上的s(T)代表 T 期swap rate。因为互换在开始时的价值为零。而swap rate=YTM=coupon rate，所以左边前面部分就是未来的coupon折现，后边部分相当于本金，折现率都是即期利率。等式右侧是浮动端的价值，在0时刻价值为1。
swap rate是通过将左侧的固定端的价值与浮动端的价值相等来确定的，本质上和老师视频中讲的是一个意思。
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