-2022-04-22 16:28:22
-老师，请讲解一下这一题（考点和每个选项，特别是选项a)，谢谢。
回答（1）
最佳
Essie2022-04-22 18:43:08
Essie你好，
新成员担心负的roll return。但是负的roll return是由于较远期的期货合约价格大于近期的期货合约价格，那如果从之前到现在价格是一路上扬的话，那么price return就会为正，总收益也有可能为正，那么C选项是正确的。
A选项说roll return和price return负相关，但如果从过去到现在期货价格一路下跌，那么price return就为负，要是此时较远期的期货合约价格大于近期的期货合约价格的话，roll return就业为负，此时就是正相关了，那么A就是错误的。
B也是错的，因为对于多头方来说，负的roll return发生在期货价格曲线contango时。
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谢谢老师。也就是说，roll return和price return可能呈正相关，也可能呈相关，因为roll return看的是近期期货合约价格和远期期货合约价格，而price return看的是过去期货价格和现在期货价格，能这样理解吗？
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这样理解完全正确，加油哦
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