-2022-04-22 15:22:45
-老师，基于R37的第11题（截图）和第5题的大宗商品价格分别是呈远期贴水和远期升水，但两题的theory皆一样，那么就“theories of commodity futures returns”这个知识点，是否可以理解为：Insurance保险理论一般偏向于backwardation，空头力量较大；Hedging pressure对冲压力假设是多头空头力量不确定，或者说双方力量平衡；Storage储藏成本理论一般偏向contango，多头力量较大？
回答（1）
Essie2022-04-22 18:58:11
Essie你好，你的总结是对的。这三个理论各有自己的理念，重点是在特定的理念之下，市场应该呈现升水还是贴水的状况，哪种理论符合case中的文字or图表的描述，这就是做这种题的判断核心。
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