朱同学2022-04-20 12:30:20
朱同学老师好。Vincent老师最后说用因子模型分散风险，我不是很了解如何分散，能麻烦再解释一下么？
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Essie2022-04-20 15:22:55
Essie你好，
根据马科维茨的投资组合理论，通过购买更多的资产，降低它们之间的相关系数，从而降低整个组合的投资风险。但是这么做有个问题就是，有时候即使买了很多只股票，比如说买了10只都是医药板块的，或者10只都是白酒板块的，这样还是很难降低整体组合的风险。
因此那么另一种思路就是直接根据风险因子进行分散化，比如说现在要构建一个投资组合，找到了几个风险因子，然后让组合中的资产针对不同的风险因子，有着较为均衡的敏感性，又或者说整个资产组合对于不同的风险因子配了不同的权重，这样就能够直接有效的进行风险分散。
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